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La volta scorsa abbiamo parlato della greca Delta attraverso il significato geometrico di tangente. Proseguendo con la nostra indagine, è curioso osservare che due call con scadenza diversa possono avere lo stesso Delta, cioè la stessa probabilità di sortita.

E quando vale la pena farlo?

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In questo caso mi ritroverei con una call giugno praticamente regalata. In pratica, qualora si sia opzione formula di calcolo possesso dei mezzi informatici necessari, è sempre possibile agire sui diversi pesi della bilancia per azzerare il rischio dinamicamente.

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E chi se ne importa? Direte voi … E invece è fondamentale perché se non ci fosse un legame intimo tra la determinazione del prezzo e quella delle greche, la struttura complessiva non starebbe affatto in equilibrio.

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It is straightforward to demonstrate that there exists an intimate relationship between the Greeks from an option or any other derivative whose value f is derived from the price S of a non-dividend-paying stock, and the Black-Scholes- Merton BSM differential equation Dopo tante chiacchiere partiamo col calcolo del Delta in Excel.

Detto tra noi non avrei mai voluto avere un compagno di banco del genere perché si dice di lui che avesse un carattere schifoso J. I valori che si ottengono si concentrano attorno a un valor medio e si addensano su un punto del grafico che assomiglia a una campana.

Le opzioni Call garantiscono al possessore il diritto di ricevere a scadenza o entro la scadenza e ad un prezzo prefissato il sottostante, oppure quando non possibile ad esempio per opzioni su indici di borsa, il corrispettivo in denaro. A differenza delle opzioni Call, le opzioni Put garantisce al possessore il diritto di vendere a scadenza il sottostante ad un prezzo prefissato. Il profitto realizzato sarà dato dalla differenza tra lo strike price e il prezzo di mercato. Anche nel caso delle opzioni Put spieghiamo tutto con un grafico.

Per il momento sappiamo che Delta è la gaussiana di qualcosa, e fin qui tutto bene. ST e in Excel. Ah, dimenticavo!

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Quello che non ho detto è che il Delta di una Put si ottiene da quello della Call sottraendo 1 ma di questo parleremo meglio nella prossima lezione. Mi raccomando! Non mancate opzione formula di calcolo prossimo appuntamento su www.

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Francesco Caranti.