Opzioni di rischio gamma. LA GAMMA NELLE OPZIONI - vivacavandoli.it


Creato Sabato, 05 Marzo In questo articolo mi soffermo su due modi di fare operatività Direzionale utilizzando le Opzioni: 1 ci sono le strategie, quelle canoniche, "dei manuali" che purtroppo dicono come si costruiscono, ma NON quando utilizzarle e come : parlo dei Vertical Spread, dei BackSpread, dei RatioSpread, e di quelle strategie meno direzionali ma "prestate" al trading direzionali come le Butterfly asimmetriche o gli Straddle poco amata dal sottoscritto perchè, non è un mistero, se la maggior parte delle volte paga vendere le opzioni, quelle poche occasioni in cui pagherebbe invece comprarle vanno ricercate con cura.

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Quando approcci questo tipo di strategie, quasi sempre hai un capitale investito che coincide con il tuo rischio massimo chiamiamolo "lo stop catastrofico" dato che non entri in posizione con l'idea di rimettercelo tutto e un "respiro" di diverse giornate in posizione le apri su grafici Daily, quindi, a pate qualche eccezione, una settimana in posizione spesso ci resti Per queste posizioni analizzare le Greche è importante, dato che spesso ci ritroveremo con diverse reattività al variare opzioni di rischio gamma di rischio gamma sottotante figlie del Gamma della posizione, che l'altra faccia della medaglia del decadimento temporale e con esposizioni all volatilità implicita e al passaggio del tempo da considerare e da cercare di mettere dalla propria parte E' questo il vero vantaggio di questo tipo di posizioni: cercare altri "alleati" oltre alla lettura del grafico sottostante su cui cerchiamo un ingresso direzionale Hai capito che il Delta di una Opzione indica la sensibilità del premio alla variazione dell'Azione sottostante e quando potresti guadagnare o perdere al variare, appunto, del sottostante.

Hai capito che il Delta varia Ma non varia "per colpa del Gamma" Ti sei accorto, ad esempio, che comprare una Opzione che scade fra un anno restituisce una posizione meno "reattiva" di quella che avresti comprandone una con scadenza fronte mese La cosa più importante in questo caso di chiama "STOP", perchè non potrai mai permetterti di perdere l'intero capitale essendo entrato con più contrattie lavorare su titoli che hanno opzioni che scambiano centesimo su centesimo senza uno spread significativo.

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La posizione verrebbe controllata in termini di Delta Equivalenza, ma, a differenza del sottostante, con una leva intrinseca allo strumento e una accelerazione causata da un Gamma elevato che non avresti operando opzioni di rischio gamma uno strumento lineare La gestione del proprio portafoglio di posizioni resta, a mio avviso, l'elemento fondamentale per la buona riuscita di questa operatività, ma a livello di singola posizione ritroviamo l'importanza dello STOP che spesso, operando su strategie con capitali investiti predeterminati, si tende spesso ad "ammorbidire" perchè "tanto stai usando le Opzioni" Luca Giusti.