Strategia di opzioni inverse, Menu di navigazione


Prevede la consegna fisica dei titoli dopo cinque giorni dalla scadenza.

  1. La strategia Hedging per una maggiore protezione del capitale nel tempo
  2. SE I MERCATI SCENDONO, SAI COME PROTEGGERE LE TUE OPERAZIONI?

Sono negoziate all'IDEM e possono avere scadenza mensile o trimestrale marzo, giugno, settembre e dicembreIn ogni seduta sono presenti le prime tre scadenze mensili e trimestrali. Per ogni call e put sono negoziati almeno 9 prezzi di esercizio, di cui uno è at the money o vicino e almeno 4 per parte.

La strategia Hedging per una maggiore protezione del capitale nel tempo

L'opzione FTSE MIB attribuisce all'acquirente la facoltà, dietro pagamento di un premio, di incassare a scadenza una somma determinata come prodotto fra il valore assegnato convenzionalmente ad ogni punto dell'indice ora 2,5 euro e la differenza tra il valore dell'indice stabilito alla stipulazione del contratto prezzo di esercizio e il valore dell'indice alla scadenza dell'opzione.

Esiste sia l'opzione call che quella put.

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Le scadenze sono le stesse dell'ISOalfa con la ooo rotex trading griglia di contrattazione differenza di punti base fra ogni elemento e le medesime scadenze.

Floor è un contratto con cui l'acquirente, dietro pagamento di un premio unico o rateale, acquista il diritto a ricevere dal venditore alla fine di ogni periodo di riferimento, un importo pari alla differenza del prodotto fra un capitale nozionale strategia di opzioni inverse un tasso prefissato e un tasso variabile di mercato LIBOR e altri ;di conseguenza il venditore del floor paga il differenziale se il floor rate è maggiore del tasso di mercato. Tale contratto è indicato per un operatore economico avente un credito di medio-lungo termine a tasso variabile e che si vuole coprire dal rischio di ribasso dei tassi.

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Il collar è la combinazione fra cap e floor, dove i due contraenti sono coperti dall'evento a loro sfavorevole. Un interest rate collar in posizione lunga acquisto equivale all'acquisto di un interest rate cap e alla vendita di un interest rate floor.

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L'obiettivo di chi acquista un interest rate collar è tipicamente quello di ridurre il costo di acquisto di un interest rate cap, attraverso l'incasso del premio sulla vendita dell'interest rate floor. Raramente vengono usate le semplici opzioni europee e americane dette "plain vanilla".

Wilder nelè uno strumento di analisi tecnica che fa riferimento a un sistema di prezzi che si basa anche sul tempo. Se i prezzi cominciano a scendere dopo un periodo in cui si sono arrampicati arriveranno a uno stop che è il punto di inversione e viene generato un segnale. Una volta che un trend al ribasso inverte, la SAR segue i prezzi come un trailing stop.

Più sovente, si usano opzioni dalla struttura complessa, dette esotiche. L'"esotismo" di questo tipo di opzioni è rappresentato da clausole aggiuntive che possono valutare l'evoluzione della quotazione del titolo opzioni path-dependant definirne alcuni limiti di validità.

La crescente complessità dei mercati finanziari ha portato a una proliferazione di questo tipo di strumenti.

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Esistono le opzioni packages, le opzioni binarie, le opzioni sentiero dipendenti, le opzioni composte, le opzioni su più di un bene sottostante e molte altre ancora. Un esempio di opzione esotica sentiero-dipendente è l'opzione asiatica, in cui il pay off dipende dalla media dei prezzi del sottostante nel periodo considerato.

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Per valutare le opzioni esotiche si possono seguire vari approcci. Per alcune classi di opzioni esotiche si riesce a scrivere una formula di valutazione in forma chiusa, ottenibile supponendo di operare in un mercato che in letteratura viene chiamato ambiente di Black—Scholes.

Predichiamo da tempo che non facciamo previsioni e ribadirlo una volta in più non fa mai male! Noi siamo specialisti di strumenti che sono nati proprio come coperture mi riferisco alle opzioni ovviamentema solo una esigua percentuale degli operatori le usa ed è in grado di usarle.

In tali casi per la valutazione si deve ricorrere a metodi numerici, quali le tecniche di simulazione di tipo Monte Carlo e quasi Monte Carlo, la costruzione di alberi decisionali binari o la discretizzazione delle equazioni differenziali che regolano il prezzo delle opzioni. Segue un succinto elenco di opzioni esotiche, con la loro definizione, senza pretesa di esaustività in quanto tale mercato è caratterizzato dalla frequentissima nascita di nuovi strumenti.

Opzioni asiatiche [ modifica modifica wikitesto ] Con le opzioni asiatiche si intende valutare l'evoluzione del titolo in termini di media.

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Associate alle opzioni asiatiche esistono una serie di clausole aggiuntive che determinano alcuni aspetti strumentali, come il tipo di mediase la media è pesata o meno, se il rilevamento è di tipo continuo o discreto. Opzioni barriera[ modifica modifica wikitesto ] A qualunque tipo di opzione possono essere aggiunte delle clausole barriera.

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Associato a un limite di prezzo ovvero quando il sottostante attraversa, in salita o in discesa, una certa quotazionesi determina l'inizio o il termine della validità. Con una barriera di tipo in si intende determinare il momento in cui l'opzione inizia ad avere validità: ad strategia di opzioni inverse un'opzione down-and-in indica un'opzione che inizia a valere nel momento in cui il prezzo del sottostante scende sotto un certo valore.

Viceversa un'opzione di tipo out.

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Come nel caso precedente, clausole aggiuntive determinano il tipo di rilevamento che si fa sul valore del sottostante rilevamento continuo o discreto. Opzioni composte[ modifica modifica wikitesto ] Un'opzione composta è una opzione scritta su un altro titolo derivato.

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Sono possibili tutte le strategia di opzioni inverse put su put, put su call e via dicendo. Opzioni binarie[ modifica modifica wikitesto ] Lo stesso argomento in dettaglio: Opzione binaria.

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Queste opzioni sono anche dette digitali. Opzioni lookback[ modifica modifica wikitesto ] Nelle opzioni lookback il valore del prezzo d'esercizio è pari al massimo o al minimo naturalmente dipende dal tipo strategia di opzioni inverse opzione dei prezzi assunti dal sottostante nel periodo di validità dell'opzione stessa.