Cosa significa gamma nelle opzioni


Jump to navigation Jump to search Le greche sono dei valori statistici espressi in percentuale, che forniscono all'investitore dati importanti per poter impostare meglio le proprie strategie di investimento e di fatto misurano la reattività di un'opzione al variare dei principali fattori quantificabili che ne influenzano il prezzo.

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BETA: misura la correlazione tra un singolo titolo ed il mercato. Un Beta uguale ad 1 indica che il titolo si muove come il mercato titolo neutralun beta maggiore di 1 indica un titolo aggressivo, viceversa un titolo difensivo avrà un valore del beta minore di 1.

  • guida alle opzioni
  • Greca (finanza) - Wikipedia
  • Per opzioni vanilla il delta è: positivo per compratori di call e venditori di put ; negativo per compratori di put e venditori di call.

DELTA: indica la sensibilità del premio dell'opzione rispetto alle variazioni del sottostante. Per una call un delta pari a 0,50 significa un aumento di 0,50 euro di premio per ogni aumento di un euro del sottostante; nel caso parlassimo di una put abbiamo sempre delta negativo, in quanto il premio di una put con delta -0,50 aumenta di 0,50 euro al diminuire di un euro del valore del sottostante.

In prossimità della scadenza i contratti in-the-money hanno un delta molto vicino all'unità negativa per le put, positiva per le callmentre i contratti out-the money hanno un delta praticamente azzerato. Se la volatilità è alta, i valori del delta delle opzioni out-the money sono generalmente più elevati, anche perchè le ampie oscillazioni del titolo sottostante aumentano la probabilità che l'opzioni da out-the-money torni ad essere in-the-money.

GAMMA: detto anche delta del delta o fattore di accelerazione del delta, è la variabile che misura la sensibilità del delta rispetto ad un'unità di movimento del prezzo del sottostante; prendendo a riferimento l'esempio precedente, un gamma di 0,05 indica che il delta aumenterà di 0,05 ad ogni tick di variazione cosa significa gamma nelle opzioni sottostante, per cui se a 50 euro il cosa significa gamma nelle opzioni della call era pari a 0,50, a 55 euro di valore dell'attività sottostante il delta sarà pari a 0, LAMBDA: questo coefficiente misura l'effetto leva, indica la variazione percentuale attesa nel valore dell'opzione per ogni punto percentuale di variazione dell'attività sottostante.

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RHO: rappresenta la sensibilità del premio di un'opzione rispetto al tasso di interesse privo di rischio; in fasi di tassi bassi è sicuramente il fattore che meno influenza il prezzo dell'opzione. Tassi più alti fanno crescere il prezzo delle quando ho iniziato a diventare bravo nel trading call e diminuire quello delle opzioni put, perchè tassi più alti rendono più conveniente comprare una call che prendere a prestito denaro per comprare direttamente il sottostante, oppure rendono conveniente vendere il sottostante e investire il ricavato al tasso privo di rischio piuttosto che comprare una put.

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THETA: rappresenta la variabilità nel tempo del premio di un'opzione. Il valore del theta se è pari a — significa che il valore teorico dell'opzione varierà di -0, euro se si riduce la vita residua di un giorno; per superare il problema del sabato e della domenica si potrebbe costruire un theta corretto, pari al theta giornaliero moltiplicato per 1,4 questa è l'incidenza di un giorno lavorativo su una settimana di calendario.

Creato Sabato, 05 Marzo In questo articolo mi soffermo su due modi di fare operatività Direzionale utilizzando le Opzioni: 1 ci sono le strategie, quelle canoniche, "dei manuali" che purtroppo dicono come si costruiscono, ma NON quando utilizzarle e come : parlo dei Vertical Spread, dei BackSpread, dei RatioSpread, e di quelle strategie meno direzionali ma "prestate" al trading direzionali come le Butterfly asimmetriche o gli Straddle poco amata dal sottoscritto perchè, non è un mistero, se la maggior parte delle volte paga vendere le opzioni, quelle poche occasioni in cui pagherebbe invece comprarle vanno ricercate con cura. Quando approcci questo tipo di strategie, quasi sempre hai un capitale investito che coincide con il tuo rischio massimo chiamiamolo "lo stop catastrofico" dato che non entri in posizione con cosa significa gamma nelle opzioni di rimettercelo tutto e un "respiro" di diverse giornate in posizione le apri su grafici Daily, quindi, a pate qualche eccezione, una settimana in posizione spesso ci resti Per queste posizioni analizzare le Greche è importante, dato che spesso ci ritroveremo con diverse reattività al variare del sottotante figlie del Gamma della posizione, che l'altra faccia della medaglia del decadimento temporale e con esposizioni all volatilità implicita e al passaggio del tempo da considerare e da cercare di mettere dalla propria parte E' questo il vero vantaggio di questo tipo di posizioni: cercare altri "alleati" oltre alla lettura del grafico sottostante su cui cerchiamo un ingresso direzionale Hai capito che il Delta di una Opzione indica la sensibilità del premio alla variazione dell'Azione sottostante e quando potresti guadagnare o perdere al variare, appunto, del sottostante.

Come per le altre variabili esaminate, il theta non è costante, ma varia col passare del tempo: il tasso di deprezzamento del valore dell'opzione è tanto più elevato quanto più si avvicina alla scadenza dell'opzione, e assume i suoi valori massimi nei giorni precedenti il giorno di scadenza.

VEGA: rappresenta la sensibilità del premio di un'opzione rispetto a variazioni della volatilità implicita del sottostante, indicando la variazione in valore assoluto dell'opzione per ogni cambiamento di un punto percentuale della volatilità.

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Un vega pari a 1,50 indica che il valore dell'opzione aumenterà di 1,50 euro se la volatilità aumenta di un punto cosa significa gamma nelle opzioni. Bisogna precisare che il vega influisce solo sul valore temporale del premio di un'opzione e non è un fattore costante, ma varia all'avvicinarsi della scadenza del contratto d'opzione.

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